Fachbereich Wirtschaft

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Forschungs- und Lehrgebiet: Finanzwirtschaft und Banken

Prof. Dr. Tallau

Das neue Lehrbuch ist da!

Theorie und Praxis der Investitionsrechnung: Übungs- und Klausuraufgaben zu statischen und dynamischen Verfahren sowie zur Finanzmathematik mit ausführlichen Lösungen zur Prüfungsvorbereitung

Arbeitsgebiete und Projekte

  • Rating und Kreditanalyse
  • Bankenregulierung
  • Financial Modeling

Kurzbiografie

2003 Diplom in Betriebswirtschaftslehre an der Georg-August-Universität Göttingen
2007 Visiting Researcher an der Auckland University of Technology
2007 Promotion zum Dr. rer. pol. an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen
2007- Unternehmensberater bei McKinsey & Company Inc.
2012 Führungspositionen im Bilfinger Berger Konzern
seit 2012

Professor für Finanzwirtschaft an der Fachhochschule Münster

Leiter des Instituts für Kreditanalyse

Veröffentlichungen

Publikationen in referierten Fachzeitschriften

 

Monographien

  • Theorie und Praxis der Investitionsrechnung: Übungs- und Klausuraufgaben zu statischen und dynamischen Verfahren sowie zur Finanzmathematik mit ausführlichen Lösungen zur Prüfungsvorbereitung. Norderstedt 2019.
  • Bewertung von Venture-Capital-Investitionen: Verfahren der Beteiligungsbewertung und Anteilsquotenbestimmung unter Berücksichtigung der Finanzierungsstrukturierung. Norderstedt 2007.
  • Risikomanagement im Lichte des Shareholder-Value-Prinzips. Saarbrücken 2006.

 

Publikationen in sonstigen Fachzeitschriften

  • Planungs- und Sensitivitätsanalysen zur Kapitaldienstfähigkeit: Anforderungen aus der 7. Novelle der MaRisk effizient umsetzen. Forderungspraktiker 07-08/2023, S. 181-190. (mit Rainer Baule)
  • Berücksichtigung von ESG-Risiken bei der Kreditvergabe durch Banken. Die Steuerberatung 3/2023, S. 109-114. (mit Ulrich Balz und André Perusso)
  • Berücksichtigung von ESG-Risiken im Kreditprozess für Firmenkunden: Studie belegt vielfältige methodische und prozessuale Aufgaben. Die Bank 02/2023, S. 18-23. (mit Thomas Paulat und André Perusso)
  • EBITDA-Verschuldung: Fünf häufige Fehler bei der Kreditanalyse. Wesentliche Fallstricke bei der Verwendung EBITDA-basierter Verschuldungskennzahlen. ForderungsPraktiker 11-12/2022, S. 280-287.
  • Berücksichtigung von ESG-Risiken im Kreditprozess: Regulatorische Anforderungen und deren Umsetzung. ForderungsPraktiker, 05-06/2021, S. 88-97.
  • Cashflow-Planungsrechnungen in der Corona-Krise: Empirische Erkenntnisse aus der Finanzkrise 2008/09. ForderungsPraktiker, 11-12/2020, S. 188-195. 
  • Cashflow-orientierte Planung der zukünftigen Kapitaldienstfähigkeit: Angemessene Umsetzung der neuen Anforderungen aus den EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe und -überwachung. BankPraktiker, 10/2020, S. 308-317.
  • Rezension zu: Die Regulierung von Ratingagenturen unter der aufsichtlichen Abkehr von externen Ratings in der europäischen Bankenaufsicht. Von Tobias Bauerfeind. Zeitschrift für Finanzmarktrecht 1/2020, S. 51.
  • Beurteilung der Kapitaldienstfähigkeit auf dem Prüfstand. ForderungsPraktiker, 11-12/2018, S. 224-230.
  • Minimum capital under Basel III: Adequate for the next crisis? FIRM Yearbook 2018, S. 135-137. (mit Rainer Baule)
  • Kapitalflussberichterstattung nach HGB: Eine empirische Analyse unter Berücksichtigung des DRS 21. Der Betrieb 39/2017, S. 2237-2242. (mit Steffen Bankamp)
  • Überarbeitung IRB-Ansatz: Weitreichende Beschränkung der Verwendung interner Modelle. RISIKO MANAGER 7/2016, S. 10-14. (mit Rainer Baule und Oliver Tiebing)
  • Cashflow-basierte Ableitung von Kapitaldienstfähigkeit und Verschuldungskapazität. Kredit & Rating Praxis 3/2016, S. 21-26.
  • The limits of the leverage ratio. Risk Magazine 3/2016, S. 33-36.
  • Zweite Konsultation zum Kreditrisiko-Standardansatz: Rolle rückwärts, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 5/2016, S. 13-16. (mit Rainer Baule)
  • Verschuldung, Risiko und Eigenkapitalkosten von Banken: Theoretische Überlegungen und empirische Überprüfung. WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 8/2015, S. 464-468.
  • Verschuldungskapazität Cashflow-orientiert ermitteln. Betriebswirtschaftliche Blätter 8/2015.
  • Konsultationspapier zum Kreditrisiko-Standardansatz: Abkehr von externen Ratings, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 3/2015, S. 132-135. (mit Rainer Baule)
  • Risk weighting and risk sensitivity, FIRM Yearbook 2015, S. 26-28. (mit Rainer Baule)
  • Bankenaufsicht und interne Modelle: quo vadis? Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 13/2014, S. 660-662.
  • Zweite Konsultation: Überarbeitung der Handelsbuchregulierung für interne Modelle. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 3/2014, S. 133-137.
  • New paradigms in banking supervision? FIRM Yearbook 2014, S. 23-24. (mit Rainer Baule)
  • Bankenregulierung im Spannungsfeld Komplexität, Risikosensitivität und Vergleichbarkeit. RISIKO MANAGER 25-26/2013, S. 17-21.
  • Cashflow-orientierte Unternehmensanalyse: Grundlagen und Instrumente zur Beurteilung von Rentabilität und Kapitaldienstfähigkeit. Der Betrieb 50/2013, S. 2809-2816.
  • Neue Wege in der regulatorischen Messung des Marktrisikos: Expected Shortfall statt Value-at-Risk. RISIKO MANAGER, 24/2012, S. 1-11. (mit Rainer Baule)
  • Regulatorische Änderungen zum Handelsbuch: Anforderungen an interne Marktrisikomodellierung steigen. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 17/2012, S. 878-883.
  • Vorschläge zur Überarbeitung der Handelsbuchregelungen: Schwächen des bisherigen Standardansatzes beseitigen. Betriebswirtschaftliche Blätter, 10/2012.
  • Entwicklungen im europäischen Public-M&A-Markt seit 2000, M&A Review, 10/2012, S. 396-403.
  • Risikomanagement im Projektgeschäft: Eine operative Risikomanagement-Konzeption für die Projektsteuerung. Risk, Compliance & Audit, 2/2012, S 20-27.
  • Limitationen der Monte-Carlo-Simulation beim Management leistungswirtschaftlicher Risiken. Controller Magazin, 1/2011, S. 85-88.
  • 140 Jahre im historischen Vergleich: Krisen am deutschen Aktienmarkt. Die Bank, 3/2010, S. 8-12. (mit Rainer Baule, Bart Frijns und Alireza Tourani-Rad)
  • Optionsbasierte Bewertung von Earn out-Vereinbarungen. Mergers and Acquisitions: M&A Review, 2009, 8/9, S. 376-382.
  • Unternehmensnachfolgen im Mittelstand: Möglichkeiten und Grenzen von Earn-Out-Vereinbarungen. FiM - Finanzierung im Mittelstand, 3/2009, S. 15-18.
  • Optionsbewertung unter Berücksichtigung stochastischer Volatilität. WiSt 38, 1/2009, S. 14-19.
  • Unerhört wichtig! Akustische Markenführung. Markenartikel - Die Zeitschrift für Markenführung, 9/2008, S. 110-116. (mit Marcus Ballhausen)
  • Akustische Markenführung: Von der Markenidentität zum akustischen Markenauftritt. Transfer - Werbeforschung & Praxis, 4/2008, S. 48-55. (mit Marcus Ballhausen)
  • Garantiezertifikate: Chancen ohne Risiko? Derivate Magazin, 2/2008, S. 16-21. (mit Rainer Baule)
  • Risikomanagement im Lichte des Shareholder-Value-Prinzips. Saarbrücken 2006.
  • Zum Wertbeitrag des finanziellen Risikomanagements. WiSt 35, 2/2006, S. 62-66. (mit Kai Ammann und Rainer Baule)

 

Working Paper

  • Bank Capital Regulation and the Sovereign-Bank Nexus: Evidence from European Banks. Working Paper, University of Hagen 2023. (mit Rainer Baule und Oliver Beckmann)
  • Regulatory versus economic capital: How do large banks manage their capital ratios? Working Paper, Münster University of Applied Sciences, 2020.
  • Disclosure Policies for the Issuer Estimated Value - Facts and Fiction. Working Paper, University of Hagen, Münster University of Applied Sciences 2019. (mit Rainer Baule und Patrick Münchhalfen)
  • Intraday Price Reversals and Information Releases in the German Stock Market. Working Paper, Auckland University of Technology, Fachhochschule Münster 2017. (mit Aaron Gilbert)
  • Market Response to Mandatory Pre-Earnings-Announcements - Evidence from Ad-Hoc Disclosures in Germany. Working Paper, Fachhochschule Münster, FernUniversität in Hagen 2014. (mit Rainer Baule)
  • Finanzierungsstrukturierung bei Venture-Capital: Anreizprobleme und deren Überwindung. Working Paper, Georg-August-Universität Göttingen 2010.
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