Fachbereich Wirtschaft

Corrensstraße 25, 48149 Münster, Raum: D 515

tallaufh-muensterde

Forschungs- und Lehrgebiet: Finanzwirtschaft und Banken

Prof. Dr. Tallau

Arbeitsgebiete und Projekte

  • Bankenregulierung
  • Finanzielles Risikomanagement
  • Empirische Kapitalmarktforschung
  • Finanzielle Unternehmensführung

Kurzbiografie

2003 Diplom in Betriebswirtschaftslehre an der Georg-August-Universität Göttingen
2007 Visiting Researcher an der Auckland University of Technology
2007 Promotion zum Dr. rer. pol. an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen
2007- Unternehmensberater bei McKinsey & Company Inc.
2012 Führungspositionen im Bilfinger Berger Konzern
seit 2012 Professor für Finanzwirtschaft an der Fachhochschule Münster

Veröffentlichungen

Publikationen in referierten Fachzeitschriften

  • Revisiting Basel Risk Weights - Cross-Sectional Risk Sensitivity and Cyclicality. Journal of Business Economics 86 (2016), S. 905-931. (mit Rainer Baule)
  • Stock Returns Following Large Price Changes and News Releases - Evidence from Germany. Credit and Capital Markets 49, 1/2016, S. 57-91. (mit Rainer Baule)
  • Stock Price Dynamics of Listed Growth Companies: Evidence from the Options Market. Journal of Applied Finance 19, 1/2013, S. 5-26. (mit Rainer Baule)
  • Zum Zusammenhang von DAX-Renditen und dem Volatilitätsindex VDAX-NEW, Bank-Archiv: Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen, 6/2012, S. 378-386.
  • The Pricing of Path-Dependent Structured Financial Retail Products: The Case of Bonus Certificates. The Journal of Derivatives 18, 4/2011, S. 54-71. (mit Rainer Baule)
  • Volatilitätsprognosen auf Basis der DAX-Volatilitätsindizes. Kredit und Kapital, 1/2011, S. 47-74.
  • Australian Implied Volatility Index. JASSA: The Finsia Journal of Applied Finance, 1/2010, S. 31-35. (mit Bart Frijns und Alireza Tourani-Rad)
  • The Value of Earn-Out Provisions: An Option-Based Approach. Business Valuation Review 28, 4/2010, S. 174-180.
  • The Information Content of Implied Volatility: Evidence from Australia. The Journal of Futures Markets 30, 2/2010, S. 134-155. (mit Bart Frijns und Alireza Tourani-Rad)
  • A Customer-Based Stochastic Valuation Approach for Growth Companies. The Icfai Journal of Marketing Management 8, 2/2009, S. 57-71.
  • Bewertung von Earn-Out-Klauseln im Rahmen von Unternehmenstransaktionen. Finanz Betrieb 11, 1/2009, S. 8-14.

 

Monographien

  • Bewertung von Venture-Capital-Investitionen: Verfahren der Beteiligungsbewertung und Anteilsquotenbestimmung unter Berücksichtigung der Finanzierungsstrukturierung. Norderstedt 2007.
  • Risikomanagement im Lichte des Shareholder-Value-Prinzips. Saarbrücken 2006.

 

Publikationen in sonstigen Fachzeitschriften

  • Kapitalflussberichterstattung nach HGB: Eine empirische Analyse unter Berücksichtigung des DRS 21. Der Betrieb 39/2017, S. 2237-2242. (mit Steffen Bankamp)
  • Überarbeitung IRB-Ansatz: Weitreichende Beschränkung der Verwendung interner Modelle. RISIKO MANAGER 7/2016, S. 10-14. (mit Rainer Baule und Oliver Tiebing)
  • Cashflow-basierte Ableitung von Kapitaldienstfähigkeit und Verschuldungskapazität. Kredit & Rating Praxis 3/2016, S. 21-26.
  • The limits of the leverage ratio. Risk Magazine 3/2016, S. 33-36.
  • Zweite Konsultation zum Kreditrisiko-Standardansatz: Rolle rückwärts, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 5/2016, S. 13-16. (mit Rainer Baule)
  • Verschuldung, Risiko und Eigenkapitalkosten von Banken: Theoretische Überlegungen und empirische Überprüfung. WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 8/2015, S. 464-468.
  • Verschuldungskapazität Cashflow-orientiert ermitteln. Betriebswirtschaftliche Blätter 8/2015.
  • Konsultationspapier zum Kreditrisiko-Standardansatz: Abkehr von externen Ratings, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 3/2015, S. 132-135. (mit Rainer Baule)
  • Risk weighting and risk sensitivity, FIRM Yearbook 2015, S. 26-28. (mit Rainer Baule)
  • Bankenaufsicht und interne Modelle: quo vadis? Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 13/2014, S. 660-662.
  • Zweite Konsultation: Überarbeitung der Handelsbuchregulierung für interne Modelle. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 3/2014, S. 133-137.
  • New paradigms in banking supervision? FIRM Yearbook 2014, S. 23-24. (mit Rainer Baule)
  • Bankenregulierung im Spannungsfeld Komplexität, Risikosensitivität und Vergleichbarkeit. RISIKO MANAGER 25-26/2013, S. 17-21.
  • Cashflow-orientierte Unternehmensanalyse: Grundlagen und Instrumente zur Beurteilung von Rentabilität und Kapitaldienstfähigkeit. Der Betrieb 50/2013, S. 2809-2816.
  • Neue Wege in der regulatorischen Messung des Marktrisikos: Expected Shortfall statt Value-at-Risk. RISIKO MANAGER, 24/2012, S. 1-11. (mit Rainer Baule)
  • Regulatorische Änderungen zum Handelsbuch: Anforderungen an interne Marktrisikomodellierung steigen. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 17/2012, S. 878-883.
  • Vorschläge zur Überarbeitung der Handelsbuchregelungen: Schwächen des bisherigen Standardansatzes beseitigen. Betriebswirtschaftliche Blätter, 10/2012.
  • Entwicklungen im europäischen Public-M&A-Markt seit 2000, M&A Review, 10/2012, S. 396-403.
  • Risikomanagement im Projektgeschäft: Eine operative Risikomanagement-Konzeption für die Projektsteuerung. Risk, Compliance & Audit, 2/2012, S 20-27.
  • Limitationen der Monte-Carlo-Simulation beim Management leistungswirtschaftlicher Risiken. Controller Magazin, 1/2011, S. 85-88.
  • 140 Jahre im historischen Vergleich: Krisen am deutschen Aktienmarkt. Die Bank, 3/2010, S. 8-12. (mit Rainer Baule, Bart Frijns und Alireza Tourani-Rad)
  • Optionsbasierte Bewertung von Earn out-Vereinbarungen. Mergers and Acquisitions: M&A Review, 2009, 8/9, S. 376-382.
  • Unternehmensnachfolgen im Mittelstand: Möglichkeiten und Grenzen von Earn-Out-Vereinbarungen. FiM - Finanzierung im Mittelstand, 3/2009, S. 15-18.
  • Optionsbewertung unter Berücksichtigung stochastischer Volatilität. WiSt 38, 1/2009, S. 14-19.
  • Unerhört wichtig! Akustische Markenführung. Markenartikel - Die Zeitschrift für Markenführung, 9/2008, S. 110-116. (mit Marcus Ballhausen)
  • Akustische Markenführung: Von der Markenidentität zum akustischen Markenauftritt. Transfer - Werbeforschung & Praxis, 4/2008, S. 48-55. (mit Marcus Ballhausen)
  • Garantiezertifikate: Chancen ohne Risiko? Derivate Magazin, 2/2008, S. 16-21. (mit Rainer Baule)
  • Risikomanagement im Lichte des Shareholder-Value-Prinzips. Saarbrücken 2006.
  • Zum Wertbeitrag des finanziellen Risikomanagements. WiSt 35, 2/2006, S. 62-66. (mit Kai Ammann und Rainer Baule)

 

Working Paper

  • Risk Sensitivity of Basel Risk Weights and Loan Loss Provisions: Evidence from European Banks. Working Paper, Fachhochschule Münster, FernUniversität in Hagen 2017. (mit Rainer Baule)
  • Intraday Price Reversals and Information Releases
    in the German Stock Market. Working Paper, Auckland University of Technology, Fachhochschule Münster 2017. (mit Aaron Gilbert)
  • Market Response to Mandatory Pre-Earnings-Announcements - Evidence from Ad-Hoc Disclosures in Germany. Working Paper, Fachhochschule Münster, FernUniversität in Hagen 2014. (mit Rainer Baule)
  • Finanzierungsstrukturierung bei Venture-Capital: Anreizprobleme und deren Überwindung. Working Paper, Georg-August-Universität Göttingen 2010.
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